Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок, Скотт Паттерсон
Скотт Паттерсон

Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок

460 бумажных страниц
  • 💡6
  • 👍6
  • 🎯5
Эта книга о квантах — людях, управляющих рынками с помощью сложнейших математических моделей. Такой захватывающей истории о фондовом рынке вы еще никогда не читали. У вас в руках — шедевр журналистики, не просто поиск причины экономического кризиса, но и впечатляющая история амбиций и гордыни, и предупреждение о будущем Уолл-стрит и всей мировой экономики.
Загрузите файл EPUB или FB2 на Букмейт — и начинайте читать книгу бесплатно. Как загрузить книгу?
Найти в Google
Впечатление
На полку
  • 💡Познавательно6
  • 👍Советую6
  • 🎯Полезно5
Вход или регистрация
Kristina
Kristinaделится впечатлением4 года назад
👍Советую
💡Познавательно
🎯Полезно
🚀Не оторваться

Никогда не думала, что книга об hedge funds и инвестициях может быть такой увлекательной. Интересно было проследить историю развития стратегий Уолл-Стрит, и роль, которую в ней сыграли математики, физики и прочие доктора наук, большие умы вперемежку с миллиардами. И все-таки рынок неэффективен :)

Tony
Tonyделится впечатлением3 месяца назад
👍Советую
💡Познавательно
🎯Полезно

Одна из книг, которые надо прочесть, чтобы понимать окружающий мир.

For Cast
For Castделится впечатлением2 года назад
👍Советую
💡Познавательно

Tony
Tonyцитирует3 месяца назад
Все обрушилось 17 августа, когда российское правительство объявило о дефолте. Для LTCM это была катастрофа. Невероятный шаг России до самых основ потряс мировые рынки, спровоцировал, как говорят на Уолл-стрит, «бегство к ликвидности».
Инвесторы, испугавшись финансового коллапса, отозвали средства из всего, что казалось хоть чуточку рискованным. Акции с развивающихся рынков, валюта, «мусорные» облигации казались слишком ненадежными, и трейдеры хватались только за самые ликвидные активы. А именно — недавно выпущенные американские государственные облигации. Векселя казначейства США.
К сожалению, LTCM интенсивно играл на понижение новых облигаций в рамках хитроумных махинаций с относительной ценностью бумаг старого и нового выпуска.
Торговля гособлигациями встала. Инвесторы накинулись на самые свежие — те, на понижение которых играл LTCM, — а бумаги прошлых выпусков начали срочно продавать. Они соглашались переплачивать ради большей ликвидности новых облигаций. Это был рынок, которого, согласно количественным моделям, построенным нобелевскими лауреатами в LTCM, просто не могло существовать.
Alex Ivanitsa
Alex Ivanitsaцитирует4 месяца назад
Он помахал рукой Джиму Саймонсу — миллиардеру, математическому гению и основателю самого успешного хеджевого фонда планеты Renaissance Technologies. Саймонс, лысеющий белобородый маг количественных методов инвестирования, подмигнул в ответ, не прерывая разговора с толпившимися вокруг него почитателями.
Годом раньше Саймонс отправил себе в карман 1,5 миллиарда комиссионных[2]. На тот момент никому из менеджеров хедж-фондов не удавалось заработать за год больше.
Kirill Yevdokimov
Kirill Yevdokimovцитирует7 месяцев назад
Стоимость в целом определяется путем сравнения цены акций компании с ее балансовой стоимостью, показателем ее стоимости-нетто (активы, например здания и/или оборудование, минус денежные обязательства, то есть долги).

Соотношение цены и балансовой стоимости — любимый показатель инвесторов старой школы, таких как Уоррен Баффет.
Трейдинг и инвестиции, Tamirlan Suleymenov
Анализ данных, Павел Филатов
Павел Филатов
Анализ данных
  • 20
  • 110
Бизнес-книжки, Anastasia Chi
Anastasia Chi
Бизнес-книжки
  • 271
  • 78
Финансы и бизнес, sevpear
Премиум, sim2171
sim2171
Премиум
  • 307
  • 44
fb2epub
Перетащите файлы сюда, не более 5 за один раз