Книги
Лоран Жак

Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG

О том, что сложность деривативов — это не более чем миф. Автор предлагает читателю «гранд-тур» по миру финансового инжиниринга и производных инструментов. Но эта книга — не очередной учебник по производным финансовым инструментам. Речь в ней идет о крушениях компаний финансового и нефинансового сектора, она показывает, как непрофессиональные действия и злоупотребления с деривативами приводят к краху.
505 бумажных страниц
Переводчик
М. Черноглазова
Уже прочитали? Что скажете?
👍👎

Впечатления

    Кирилл Шевкуновделится впечатлением4 месяца назад
    👍Советую

    Истории провалов куда полезнее историй о успешном успехе

    Ivan Yufryakovделится впечатлением2 года назад
    👍Советую

    Khachatur Poghosyanделится впечатлением3 года назад
    👍Советую

Цитаты

    Anastasiiaцитирует4 года назад
    Любая агрессивная спекулятивная стратегия основана на убеждении, что рынок можно обыгрывать, и не просто время от времени, а постоянно. Это противоречит гипотезе эффективного рынка, гласящей, что фьючерсные цены являются лучшим предиктором будущих спотовых цен
    Егор Склярцитирует9 дней назад
    F0; March 06 = S0 (1 + s + i)

    Эта формула оценки указывает на то, что фьючерсная цена всегда должна быть выше спотовой. Такую взаимосвязь называют «контанго».
    Егор Склярцитирует9 дней назад
    Самая простая — открыть фьючерсную позицию на конкретный месяц поставки, вторая — скомбинировать два фьючерса c разными месяцами поставки (календарный спред) и третья — купить или продать опционы пут и колл на газовые фьючерсы

На полках

fb2epub
Перетащите файлы сюда, не более 5 за один раз