Книги

Энциклопедия финансового риск-менеджмента

Эта книга — первое в России издание учебно-энциклопедического характера, в котором в соответствии с международными стандартами освещаются основные вопросы финансового риск-менеджмента. Издание дополнено новыми материалами по организационным аспектам риск-менеджмента, моделям эволюции процентных ставок, рискам страхования банковских вкладов и анализу макроэкономиче­ских рисков. Рассмотрены современные методы количественной оценки и управления финансовыми рисками, теория экстремальных значений, соглашения о форвардной процентной ставке и др. Дан систематизированный обзор методов количественного анализа, используемых в риск-менеджменте, моделей ценообразования и стратегий применения производных финансовых инструментов. Приведен обзор основных положений Нового базельского соглашения по капиталу 2004 г., выполненных на основе последней редакции соглашения от ноября 2006 г. Книга предназначена для профессионалов, непосредственно занимающихся оценкой и управлением рисками, преподавателей, студентов и аспирантов экономических факультетов вузов. Она также может использоваться для подготовки к сдаче международных экзаменов по финансовому риск-менеджменту на получение сертификатов Financial Risk Manager (FRM®) и Professional Risk Manager (PRM®).
2 316 бумажных страниц

Впечатления

    👍
    👎
    💧
    🐼
    💤
    💩
    💀
    🙈
    🔮
    💡
    🎯
    💞
    🌴
    🚀
    😄

    Как вам книга?

    Вход или регистрация

Цитаты

    b6305116156цитируетв прошлом году
    Система установления лимитов должна отвечать следующим требованиям:

    • действие лимитов распространяется на все виды деятельности, сопряженные с кредитным риском;

    • при расчете лимитов агрегируются все виды вероятных потерь;

    • лимиты устанавливаются на основе системы внутренних кредитных рейтингов, связанных с конкретными заемщиками или их группами;

    • лимиты не должны пересматриваться по требованию клиента;
    b6305116156цитируетв прошлом году
    Процесс управления кредитными рисками включает в себя следующие этапы:

    • идентификация риска;

    • количественная оценка риска;

    • мониторинг риска;

    • принятие решения об изменении уровня риска;

    • выбор и реализация мер по снижению (увеличению) риска;

    • контроль за уровнем риска и эффективностью принятых мер
    b6305116156цитируетв прошлом году
    управления технической составляющей риска ликвидности можно рекомендовать следующий алгоритм:

    1) провести анализ известных будущих платежей (согласно имеющимся обязательствам и заключенным контрактам);

    2) составить прогноз появления возможных будущих обязательств (например, на основе истории компании);

На полках

fb2epub
Перетащите файлы сюда, не более 5 за один раз