Шелдон Натенберг

Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли

Сообщить о появлении
Загрузите файл EPUB или FB2 на Букмейт — и начинайте читать книгу бесплатно. Как загрузить книгу?
Настоящая книга создана на основе учебных материалов автора для трейдеров чикагской биржи CBOT и является проверенным временем и опытом многих профессионалов учебником по работе на рынке опционов. Книга дает максимум полезной информации. В ней нет, с одной стороны, излишнего теоретизирования, а с другой — излишнего упрощения. Чтобы подготовить читателя к работе на рынке опционов, автор делает акцент на рассмотрении практических проблем. Он доступно объясняет, что представляют собой различные стратегии торговли, как они работают и как могут использоваться с учетом потребностей трейдера и его стиля торговли. Книга ориентирована на сотрудников фирм, активно работающих на рынке опционов, и индивидуальных трейдеров, желающих извлечь максимум из предлагаемых опционами возможностей.
Эта книга сейчас недоступна
840 бумажных страниц
Переводчик
Елена Пестерева
Уже прочитали? Что скажете?
👍👎

Впечатления

    Sergey Aglovделится впечатлением2 года назад
    👍Советую
    🔮Мудро
    💡Познавательно

    Сложная книга, но крайне полезная для тех, кто хочет разобраться в опционах.

    Сергей Фатеевделится впечатлением7 лет назад
    👍Советую

    Впервые решил разобраться с опционами. Вери хард.

    То что мне надо было, а именно как хеджироваться, разобрался. По остальным пунктам, а именно про бабочки, модели, волатильность и пр. пропустил.

    Для алготрейдинга, само то.

    Vladimir Fedorovделится впечатлением7 лет назад
    🎯Полезно

Цитаты

    Ruslanцитирует4 года назад
    Трейдер, у которого есть опцион колл или пут, имеет право исполнить этот опцион до даты экспирации, превратив его тем самым в длинную позицию в базовом активе в первом случае или в короткую позицию во втором.
    Dasha Ostapenkoцитируетв прошлом году
    Как и на любом конкурентном рынке, цена опциона, или премия, определяется соотношением спроса и предложения. Покупатели и продавцы делают на рынке конкурентные предложения о покупке и продаже. Когда цена покупателя совпадает с ценой продавца, совершается сделка. Уплачиваемая за опцион премия состоит из двух компонентов: внутренней стоимости и временной стоимости. Внутренняя стоимость опциона — это сумма, которая поступит на счет держателя опциона, если он исполнит опцион и закроет позицию в базовом контракте по текущей рыночной цене. Например, если золото торгуется по цене 435 долл. за унцию, то внутренняя стоимость 400 колла равна 35. Исполнив опцион, держатель 400 колла может купить золото по 400 долл. за унцию. Если он продаст унцию золота по рыночной цене, т.е. за 435 долл., то на его счет поступит 35 долл. Если акции продаются по 62 долл., то внутренняя стоимость 70 пута — 8. Исполнив опцион, держатель пута сможет продать акции по 70 долл. за штуку. Если затем он снова купит их по рыночной цене 62 долл., то заработает 8 долл.
    Dasha Ostapenkoцитируетв прошлом году
    Актив, подлежащий покупке или продаже по условиям контракта, называют базовым. Цена исполнения, или цена страйк, — это цена, по которой поставляется базовый актив, если держатель опциона решит реализовать свое право на покупку или продажу. Дата, после которой исполнение опциона уже невозможно, называется датой истечения срока действия опциона или датой экспирации.

На полках

fb2epub
Перетащите файлы сюда, не более 5 за один раз