Книги
Саймон Вайн

Опционы. Полный курс для профессионалов

    Moomin Summerцитирует3 месяца назад
    Взаиморасчеты происходят по соотношению цен проданной и купленной части контрактов.
    Moomin Summerцитирует3 месяца назад
    Своп появился в последней трети ХХ в. и считается новейшим финансовым инструментом.
    Moomin Summerцитирует3 месяца назад
    Опционы — очень древний инструмент. О них упоминал Аристотель.
    Moomin Summerцитирует3 месяца назад
    Варранты (warrants) — опционы на акции
    Moomin Summerцитирует3 месяца назад
    Цены опционных контрактов также зависят от будущих цен на актив, но не в той же пропорции, как фьючерсы.
    Moomin Summerцитирует3 месяца назад
    Контракты на фьючерсы/форварды напрямую зависят от будущих цен базовых активов.
    Moomin Summerцитирует3 месяца назад
    Контракты на свопы зависят от соотношения сегодняшних и будущих цен на актив.
    Moomin Summerцитирует3 месяца назад
    деривативы, делятся на три группы инструментов:1 фьючерсы/форварды, опционы и свопы.
    Moomin Summerцитирует3 месяца назад
    Для минимизации объема необходимого чтения общеобразовательные элементы вынесены в «Дополнительную информацию», а специфические — в «Вопросы».
    Moomin Summerцитирует3 месяца назад
    Часть учебного материала излагается не в тексте, а в ответах к упражнениям, которые выделены серым цветом.
    Moomin Summerцитирует3 месяца назад
    область опционов изобилует дублирующими терминами.
    Moomin Summerцитирует3 месяца назад
    Всем группам специалистов автор рекомендует часть VIII, раскрывающую важные психологические аспекты работы на финансовых рынках.
    Moomin Summerцитирует3 месяца назад
    Для менеджеров кредитных и рыночных рисков полезны части VI и VII.
    Moomin Summerцитирует3 месяца назад
    Главы 1–10, 19–20 и 23–25, ориентированы на специалистов по маркетингу; главы 1–20 — на инвесторов и трейдеров, использующих опционы без хеджирования.
    Moomin Summerцитирует3 месяца назад
    книге рассматриваются также форварды, фьючерсы и свопы
    Irina Popovaцитирует6 месяцев назад
    один и тот же контракт оказывается инструментом хеджирования для покупателя — компании, занимающейся производством, и инструментом спекуляции для продавца — финансовой компании
    Теона Гигиберияцитирует10 месяцев назад
    Принципиальная разница между покупателями и продавцами опционов состоит в том, что продавцы опционов (те, кто выписывают опционы) обязаны делать то, что приказывают им покупатели опционов, в то время как покупатели вольны выбирать, исполнять опцион или нет!

    Другими словами, продав покупателю опциона пут право продать вам акцию Facebook за 80 долл., вы не оставляете себе другого выхода, кроме как купить ее у покупателя опциона за 80 долл., даже если ее рыночная цена 60 долл.! И это несмотря на
    Викацитируетв прошлом году
    ) На дату истечения акция котируется по 68 долл. Чему равны прибыль/убыток клиента?
    Клиент продает 5 январских опционов Facebook 80 колл по 6 долл. и покупает 5 январских опционов Facebook 80 пут по 5 долл.
    Викацитируетв прошлом году
    ) Каков максимальный потенциальный убыток?
    Викацитируетв прошлом году
    2) По каким позициям возникает убыток при росте цены?

    а) короткий «медвежий» пут-спред;

    б) короткий «бычий» колл-спред;

    в) короткий straddle;

    г) короткий «голый»17 опцион колл.
fb2epub
Перетащите файлы сюда, не более 5 за один раз